Girón Cruz, Luis Eduardo, 1959-
Econometría aplicada usando Eviews 10.0 / Luis Eduardo Girón Cruz – Santiago de Cali Pontificia Universidad Javeriana, Sello Editorial Javeriano, 2018.
135 páginas; ilustraciones; 21cm x 27cm.
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 978-958-5453-11-1
ISBN (e): 978-958-5453-10-4
1. Econometría – Manuales 2. Análisis de regresión 3. Eviews 10.0 (Programa para computador) 4. Estadística – Programas para computador 5. Estadística – Procesamiento de datos I. Girón Cruz, Luis Eduardo II. Pontificia Universidad Javeriana (Cali). Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Economía.
SCDD 330.015195 ed. 23
CO-CaPUJ
malc/18
ECONOMETRÍIA APLICADA
Usando EViews 10.0
©Luis Eduardo Girón Cruz
ISBN: 978-958-5453-11-1
ISBN (e): 978-958-5453-10-4
Formato 21cm x 27 cm
Primera edición: febrero 2018
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Rector: P. Luis Felipe Gómez Restrepo S.J.
Vicerrectora Académica: Ana Milena Yoshioka Vargas
Vicerrector del Medio Universitario: Libardo Valderrama Centeno S.J.
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: Alberto Arias Sandoval
Director del Departamento de Economía: Luis Fernando Aguado Quintero
Coordinadora Sello Editorial Javeriano Cali
Claudia Lorena González González
e-mail: claudia.gonzalezg@javerianacali.edu.co
Diseño y concepto gráfico: Juan Pablo Girón y Edith Valencia Figueroa
Las figuras que se encuentran en este libro fueron generadas usando el EViews 10.0
Sello Editorial Javeriano
Correspondencia, suscripciones y solicitudes de canje:
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Calle 18 No. 118-250 Vía Pance
Teléfono (57-2) 3218200 Ext: 8489
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Agradezco primeramente a Dios por darme la oportunidad de culminar este manual.
A Luis Fernando Aguado, director del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, por su irrestricto apoyo.
A mi hijo Juan Pablo Girón, por su permanente ayuda en lo referente al diseño a través de programación en Latex.
A Camilo Álvarez, estudiante de octavo semestre del programa de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, por su entusiasmo en la digitación y sus múltiples y valiosas sugerencias.
A todos mis compañeros del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, por animarme para la culminación de este manual.
A mis estudiantes de Econometría, por sus sugerencias.
A Andrés Rangel y Geovanny Castro, profesores de Econometría, por sus comentarios en su papel de revisores, que permitieron introducir mejoras a este manual.
A mi esposa e hijos por el apoyo, la paciencia y la comprensión por el tiempo de ellos que invertí en este trabajo.
Este manual va dirigido tanto a investigadores como a estudiantes de Economía que adelantan cursos de Econometría básica. Ha sido diseñado para que sirva de guía en el manejo del paquete econométrico EViews 10.0.
Si bien existe diversos manuales de EViews, este se caracteriza por lo siguiente:
1. Es una guía práctica que explica con un lenguaje sencillo el manejo del EViews, concentrándose en la aplicación de los métodos econométricos y en la interpretación de las salidas del paquete, más que en los desarrollos teóricos propios de la econometría. Aunque es un manual práctico y de fácil comprensión, no significa que la econometría se reduzca a un clic, ya que el verdadero conocimiento de la econometría está en una sólida fundamentación de la teoría del tema presentado.
2. Ilustra mediante ventanas y/o comandos, cómo obtener los resultados.
3. Sigue de forma secuencial los temas de los cursos de Econometría que se imparten en Economía en las universidades de Colombia. Inicialmente se modela utilizando datos de corte transversal, como lo sugiere (Wooldridge, 2010), para luego pasar a modelar con datos de series de tiempo, ecuaciones simultáneas, modelos de variable dependiente limitada y datos de panel. Un aspecto importante es que se resalta el cuidado que se debe tener al trabajar con datos de series de tiempo, por ello se hace una pequeña introducción al tema de raíces unitarias y cointegración univariada para que el estudiante tenga una visión general del tema, sin pretender profundizar en el mismo, pues este es propio de cursos avanzados de Econometría de las Series de Tiempo.
4. Hace una breve introducción del tema econométrico asociado antes de mostrar la ruta para obtener un resultado y su interpretación, sin profundizar teóricamente en el mismo, ya que esto corresponde a los textos de Econometría.
La metodología utilizada para que el lector se apropie del manejo del paquete consiste en: (i) desarrollar casos paso a paso, con el objetivo de ilustrar a través de salidas los conceptos teóricos del tema que se está tratando, y (ii) mostrar las ventanas y comandos para llegar a tales resultados.
Para ilustrar la ruta por ventanas se usa la siguiente estructura:
Comando
comando 1 → comando 2 → . . . → comando n → 
es usado para indicar que el usuario tiene que hacer clic con el mouse para ejecutar el comando.
Este manual incorpora ocho capítulos distribuidos de la siguiente manera: en el Capítulo 1 se presentan las ventanas que conforman la pantalla de trabajo EViews, el concepto de objeto, la lectura de base de datos, la construcción de base de datos en EViews, el análisis descriptivo unidimensional y bidimensional y la creación y modificación de variables en la base de datos. En el Capítulo 2 se desarrolla la estimación e inferencia del modelo de regresión lineal múltiple en sus diversas formas funcionales, utilizando datos de corte transversal, como lo sugiere (Wooldridge, 2010). En el Capítulo 3 se extiende el modelo de regresión múltiple al caso cuando se incorporan variables cualitativas como variables explicatorias. En el Capítulo 4 se estudian tres problemas econométricos, como son la multicolinealidad, la heterocedasticidad y la mala especificación. En el Capítulo 5 se desarrolla la estimación e inferencia del modelo de regresión lineal múltiple utilizando datos de series de tiempo; también aspectos como la estabilidad de las estimaciones, las estadísticas de influencia, el problema de autocorrelación, los modelos dinámicos, el test de causalidad de Granger y el concepto de raíces unitarias y cointegración univariada. En el Capítulo 6 se tratan las ecuaciones simultáneas y los modelos VAR. En el Capítulo 7 se consideran de una manera amplia los modelos de variable dependiente limitada. Para terminar, en el Capítulo 8 se hace una breve explicación sobre un tema de interés, los datos de panel.
1 INTRODUCCI ÓN AL EVIEWS
1.1 ¿QUÉ ES EL EVIEWS?
1.1.1 Elementos de la pantalla de EViews 10.0
1.1.2 El concepto de objetos en EViews
1.2 ARCHIVOS DE TRABAJO EN EVIEWS
1.2.1 Digitando los datos manualmente
1.2.2 Pegando archivos .xls
1.2.3 Abriendo una base de datos en formato .wf1
1.2.4 Abriendo una base de datos en formato .xls
1.2.5 Uniendo archivos con una variable común
1.3 AN ÁLISIS DE DATOS
1.3.1 Análisis descriptivo de datos unidimensional y bidimensional
1.3.2 Creación y modificación de variables en la base de datos
2 MODELO DE REGRESI ÓN LINEAL MÚLTIPLE CON DATOS TRANSVERSALES
2.1 ESTIMACI ÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) PARA DATOS TRANSVERSALES
2.1.1 Explicación de la salida de un modelo de regresión lineal múltiple en EViews
2.1.2 Interpretación de los coeficientes de regresión estimados
2.1.3 Inferencia en el modelo de regresión lineal múltiple
2.1.4 Hipótesis sobre una combinación lineal o conjunto de combinaciones lineales de los coeficientes de regresión
2.1.5 Formas funcionales de un modelo
3 ANÁLISIS DE REGRESI ÓN CON INFORMACI ÓN CUALITATIVA
3.1 UNA VARIABLE CUALITATIVA COMO EXPLICATORIA
3.1.1 Caso I. Cuando la variable cualitativa modifica solo el intercepto
3.1.2 Caso II. Cuando la dummy modifica solo la pendiente de años de educación
3.1.3 Caso III. Cuando la dummy modifica el intercepto y la pendiente
3.2 M ÁS DE UNA VARIABLE CUALITATIVA COMO EXPLICATORIA
3.2.1 Caso I. Más de una variable cualitativa sin interacción
3.2.2 Caso II. Más de una variable cualitativa como explicatoria con interacción
4 PROBLEMAS ECONOMÉTRICOS
4.1 MULTICOLINEALIDAD
4.1.1 Multicolinealidad perfecta
4.1.2 Alta multicolinealidad
4.1.3 Pruebas para detectar alta multicolinealidad
4.1.4 Medidas remediales a la alta multicolinealidad
4.2 HETEROCEDASTICIDAD
4.2.1 ¿Cómo detectar heterocedasticidad?
4.2.2 ¿Cómo solucionar heterocedasticidad?
4.3 Especificación
4.3.1 Pruebas para variables omitidas y forma funcional incorrecta
4.3.2 Pruebas para selección de modelos
4.3.3 Criterios de selección de modelos
5 ANÁLISIS DE REGRESI ÓN CON SERIES DE TIEMPO
5.1 ESTIMACI ÓN E INTERPRETACI ÓN DE UN MODELO CON DATOS DE SERIES DE TIEMPO
5.1.1 Diagnóstico de estabilidad
5.1.2 Estadísticas de influencia
5.2 AUTOCORRELACI ÓN
5.2.1 ¿Cómo detectar autocorrelación?
5.2.2 ¿Cómo solucionar autocorrelación?
5.3 Modelos econométricos dinámicos
5.3.1 Estimación de un modelo dinámico
5.4 Test de causalidad
5.5 Desestacionalización
5.6 RÁIZ UNITARIA Y COINTEGRACI ÓN UNIVARIADA
5.6.1 Pruebas de raíz unitaria y cointegración univariada
6 ECUACIONES SIMULTÁNEAS
6.1 MODELOS VAR
7 MICROECONOMETRÍA
7.1 MODELOS DE ELECCI ÓN DISCRETA BINARIA
7.1.1 El modelo lineal de probabilidad
7.1.2 El modelo logit
7.1.3 El modelo probit
7.1.4 Modelos de datos de recuento
7.1.5 El modelo de regresión de Poisson
7.1.6 El modelo de regresión Tobit
8 MODELO DE REGRESI ÓN CON DATOS DE PANEL
8.1 MODELO DE REGRESI ÓN CON MCO AGRUPADOS O DE COEFICIENTES CONSTANTES
8.2 MODELO DE EFECTOS FIJOS USANDO VARIABLES DUMMY
8.3 MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS(MEFA)
8.4 ESTIMANDO UN MODELO CON DATOS DE PANEL EN EVIEWS
8.4.1 Modelo de regresión con MCO agrupados o de coeficientes constantes
8.4.2 Modelo de efectos aleatorios (MEFA)
8.4.3 Modelo de panel de mínimos cuadrados con variable dicótoma de efectos fijos
8.4.4 Test de Hausman para escoger entre efectos fijos y aleatorios
Referencias
Temas Tratados
1.1 ¿QUÉ ES EL EVIEWS?
1.1.1 Elementos de la pantalla de EViews 10.0
1.1.2 El concepto de objetos en EViews
1.2 ARCHIVOS DE TRABAJO EN EVIEWS
1.2.1 Digitando los datos manualmente
1.2.2 Pegando archivos .xls
1.2.3 Abriendo una base de datos en formato .wf1
1.2.4 Abriendo una base de datos en formato .xls
1.2.5 Uniendo archivos con una variable común
1.3 AN ÁLISIS DE DATOS
1.3.1 Análisis descriptivo de datos unidimensional y bidimensional
1.3.2 Creación y modificación de variables en la base de datos
EViews es un paquete econométrico fácil y sencillo, que proporciona muchas herramientas utilizadas en econometría y series de tiempo. La ejecución de dichas herramientas puede hacerse por ventanas, comandos o a través de programación. En este manual se trabaja básicamente por ventanas y comandos.
Para profundizar en sus opciones así como su sintaxis, el EViews 10.0 provee la opción Help y las guías del usuario I y II, estas últimas permiten ampliar el conocimiento de un comando específico. En este manual se hace uso en muchas ocasiones de las guías del usuario I y II proporcionadas para el EViews 10.0.
La pantalla de EViews 10.0, está compuesta por tres elementos que se describen a continuación y se muestran en la Figura 1.1.
1. Una barra de menú principal.
2. Una ventana de comandos.
3. Una ventana de resultados.
Figura 1.1. Pantalla EViews 10.0.
La barra de menú principal está compuesta por diez botones, como se muestra en la Figura 1.1. Al hacer clic en uno de estos botones, EViews muestra un menú desplegable de la lista de comandos disponibles para ese botón. Algunos usuarios prefieren escribir los comandos en la ventana de comandos, mientras que la mayoría prefieren utilizar la interfaz de menús. Sin embargo, para ejecutar grandes programas es recomendable utilizar la ventana de comandos, junto con un archivo de registro EViews. Cuando el menú del botón está claro indica que el comando no está activado o no se puede ejecutar, pues no está disponible.
Un botón que se convierte en una poderosa herramienta en el Eviews 10, es el Add-ins, el cual puede entenderse como un complemento del programa que incorpora una serie de rutinas que permiten desarrollar ciertos procedimientos que pueden ser añadidos por el investigador en el momento que lo requiera.
La manera más fácil de descargar un complemento localizado en el botón Addins, es ubicándose en el menú principal y seguir la ruta que se muestra a continuación.
Ventana
Add-ins → Download Add-ins seleccione el complemento a descargar install → okey → close
Una vez que el complemento está instalado, es posible que el usuario desee obtener información detallada sobre dicho complemento, para ello se debe seguir esta ruta:
Ventana
Add-ins → manage Add-ins seleccione el complemento del cual quiere documentarse → Docs
EViews 10.0, permite que los usuarios utilicen la última versión del complemento. La actualización se logra siguiendo la ruta:
Ventana
Add-ins → manage Add-ins seleccione el complemento que se quiere actualizar → update
Para ver y ejecutar algunos complementos descargados, en ocasiones es necesario tener abierta la serie que se quiere analizar.
Debajo del menú principal se localiza la ventana Command (de comandos), en la cual se pueden colocar las instrucciones para que el EViews desarrolle un procedimiento o conjunto de procedimientos. En esta ventana se operan las instrucciones de copiar, cortar y pegar. En la parte inferior de la ventana de comando aparecen dos botones: command y capture, los cuales juegan un papel importante en el proceso de programación en EViews. El botón capture captura las instrucciones o comandos que el programa EViews ha ejecutado, de tal manera que es posible recuperar los comandos ejecutados y construir el programa EViews utilizado, lo cual ayudará al investigador para futuras investigaciones que requieran procedimientos similares. Para borrar el historial de capture, se sigue esta ruta:
Ventana
capture → señale las instrucciones existentes a eliminar → clic derecho → clear
Posteriormente aparece una tercera ventana, la cual, presenta los resultados de los procedimientos adelantados por ventanas, comandos o programas EViews. En esta ventana aparece el archivo de trabajo, que es el primer objeto que debe ser creado
EViews trabaja fundamentalmente con objetos, entendiendo por objeto un conjunto de información relacionada con un tipo de análisis particular. Los nombres de los objetos son coherentes con el tipo de análisis que agrupan, y existe una variedad de ellos. La información vinculada con cada objeto es amplia, lo que permite desarrollar análisis a diferentes niveles dependiendo del objeto considerado. El objeto que incorpora todos los demás es el archivo de trabajo y es el primero que debe ser creado, antes que cualquier otro.
Existen diferentes tipos de objetos complementarios al archivo de trabajo, los de mayor uso son, entre otros: series, ecuaciones, tablas, gráficos y grupos.
La ruta para crear un objeto después de haber creado el archivo de trabajo es:
Ventana
Object → → New Object → → marque el tipo de objeto que se quiere considerar y asígnele un nombre en la casilla Name for object→ okey→
Asignarle un nombre al objeto es fundamental para que no se pierda al cerrar la sesión. Los objetos creados aparecerán acompañados de un ícono gráfico a su izquierda que los identifica.
El EViews trabaja los diferentes tipos de datos utilizados en econometría, como son: datos de corte transversal, datos de series de tiempo y datos de panel o longitudinales. En este manual se inicia con modelos que utilizan datos de corte transversal, como lo sugiere (Wooldridge, 2010), para luego pasar a modelos que utilizan datos de series de tiempo y datos de panel. La Figura 1.2 muestra la ventana de un archivo de trabajo conformado por información de corte transversal de diez unidades observadas. Cada archivo de trabajo EViews tiene al menos una página. El nombre de la página asociada al archivo de trabajo, generalmente aparece activada con un fondo blanco y sin título (Untitled), en la parte inferior de la ventana de resultados. Al archivo de trabajo es posible adicionarle otras páginas.
Existen varias formas para conformar un archivo de trabajo en EViews, que es el primer objeto que debe ser creado; las más utilizadas son: digitando los datos manualmente, copiando y pegando archivos .xls, abriendo una base de datos en formato .wf1 y abriendo una base de datos en formato .xls.
Figura 1.2. Archivo de corte transversal.
La conformación manual de un archivo de trabajo se presenta cuando el investigador debe digitar directamente los datos en el paquete, pues no se tienen en otra fuente externa. Para conformar un archivo de trabajo de datos de corte transversal de manera manual, se tienen dos opciones: la primera es accediendo directamente al EViews 10.0, a través de un doble clic en el ícono del programa, en cuyo casose abrirá otra ventana sobre la ventana de resultados, como se muestra en la Figura 1.3. En la ventana superpuesta va aparecer la instrucción Create a new EViews workfile.
Figura 1.3. Pantalla inicial.
En este caso, la ruta para crear manualmente un archivo de trabajo es:
Ventana
Create a New EViews Workfile → → Dated regular → → Unstructured/Undated → → defina el total de observaciones→ okey →
La segunda forma es, si ya se ha accedido al EViews, y se requiere crear otro archivo de trabajo con datos de corte transversal, siguiendo esta ruta:
Ventana
File→ New → Workfile → → Dated regular frequency → Unstructured/Undated → → defina el total de observaciones→ okey →
Definido el número de observaciones que contendrá el archivo de trabajo, aparecerá un cuadro de diálogo encabezado por una barra de herramientas asociada al archivo de trabajo, el número de observaciones que conforman dicho archivo, la letra c (la cual es una letra reservada del paquete, por tanto, ninguna variable puede denominarse c) y la palabra resid (la cual también es reservada del paquete) Ver Figura 1.4.
Figura 1.4. Archivo de trabajo de corte transversal.